Bank sisteminin kənar şoklara qarşı dayanıqlığı stress test vasitəsilə qiymətləndirilmişdir.
Azərbaycanın bank bazarı - 3 ƏLDƏ CƏMLƏNİR
FED.az xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 2022-ci il üzrə Maliyyə Sabitliyi hesabatında bildirilir.
Qeyd edilib ki, müxtəlif əlverişsiz makro-maliyyə ssenarilərində bankların kapital dayanıqlığını qiymətləndirmək, müvafiq mitiqasiya və siyasət tədbirlərini müəyyənləşdirmək məqsədilə “top-down” stress test həyata keçirilir. Stress test metodologiyası bütövlükdə bank sisteminin, eyni zamanda fərdi bankların stress şəraitində maliyyə vəziyyətini dinamik əsasda növbəti illər üzrə qiymətləndirərək, bank sisteminin maliyyə sağlamlığını, xüsusilə də bank sektorunun sistem risklərinə qarşı davamlılığını və ümumilikdə bank sisteminin iqtisadi sabitliyi dəstəkləmək qabiliyyətini dəyərləndirməyə imkan verir.
Stress test şəraitində makro-iqtisadi amillərin bankların dayanıqlığına təsirini müəyyənləşdirmək üçün baş vermə ehtimalı mümkün olan ən sərt ssenarilər (“extreme but plausible”) yanaşması nəzərə alınaraq bədbin ssenari formalaşdırılmışdır. Bədbin ssenaridə ölkədə 2015-2016-cı illərdə baş vermiş böhranın kalibrasiyası əsas götürülərək ssenarilər müəyyən edilmişdir. Formalaşmış bədbin ssenari əsasında makro-iqtisadi göstəricilər proqnozlaşdırılmışdır. Makro-iqtisadi göstəricilər ekonometrik peyk modellərinə inteqrasiya edilərək növbəti illər üzrə asılı dəyişənlər (QİK əmsalları, faiz dərəcələri və s.) proyeksiya edilmişdir. Növbəti mərhələdə, proyeksiya edilmiş asılı dəyişənlər əsasında kredit riski, faiz dərəcəsi riski, məzənnə riski və qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi riski üzrə simulyasiyalar edilərək dinamik əsasda bankların növbəti 3 ilə maliyyə vəziyyəti qiymətləndirilmişdir. (Marja)
Hesabatda bildirilir ki, stress test nəticələri bank sektorunun mövcud kapital buferinin potensial itkiləri absorbsiya etmək ("udmaq") potensialında olduğunu göstərir. Bədbin ssenaridə bank sektorunun kapital adekvatlıq əmsalı 2023-cü ildə 4.4 faiz bəndi azalaraq 14.9%, 2024-cü ildə isə 14% təşkil edir. Bununla belə, 2025-ci ildə gəlirliliyin bərpası fonunda kapital adekvatlığı əmsalı 15%-ə qalxır.
Stress test nəticələrinə əsasən bankların kapital adekvatlığına əsas təsir kanalları kredit riski və risk üzrə ölçülmüş aktivlərin dəyişməsi təşkil etmişdir. Bütövlükdə, stress test nəticəsində bank sektoru kapital eroziyasına məruz qalsada, sektorun kapital adekvatlığı minimum normativləri üstələyir.
2022-ci il ərzində bank sektoru üzrə məcmu kapital 14.8% (670 milyon manat) artaraq 5.2 milyard manat təşkil etmişdir. Sektor üzrə KAƏ (kapital adekvatlığı əmsalı) da 0.2 faiz bəndi artaraq 19.3% təşkil etmişdir ki, bu da minimum prudensial tələbi 2 dəfəyə yaxın üstələyir.
