FED.az Təhlil Qrupu bank sektoru üzrə analizlərdə geniş istifadə olunan Herfindal-Hirşman indeksi əsasında bank sektorunun ayrı-ayrı resurs mənbələrindən asılılıq əmsalını hesablayıb.
Resurs mənbələrinin şaxələnmə səviyyəsi...
Təqdim olunan informasiyaların analizi göstərir ki, bank sektoru üzrə resurs bazasının 95%-ə qədəri aşağıdakı 8 mənbədən formalaşır:
- Fiziki şəxslərin depozitləri;
- Korporativ depozitlər;
- Maliyyə sektorunun depozitləri;
- Mərkəzi Bankın tələbləri;
- Loro hesabları;
- Maliyyə sektorundan götürülmüş kreditlər;
- Qiymətli kağızlar;
- Bank kapitalı.
2017-ci ildə resursların formalaşması nöqteyi-nəzərdən bank sektoru üzrə 1 mənbədən asılılıq səviyyəsi 33.5% təşkil edib. Söhbət hüquqi şəxslərin banklarda yerləşdirdiyi depozitlərdən gedir. Bu depozitlərin ümumi həcmi 9.352 mlrd. manat olub ki, 2016-cı illə müqayisədə 374.5 mln manat və ya 4.2% çoxdur.
Böhrandan öncəki dövrdə, məsələn, 2013-cü ildə hüquqi şəxslərin depozitlərinin bank sektorunun məcmu resurs bazasında xüsusi çəkisi ən aşağı səviyyədə - 13.8% həddində olmuşdu.
2017-ci ildə bankların resurs bazasında 2-ci ən böyük paya malik mənbə fiziki şəxslərin depozitləri olub - 27% (2016-cı ildə 23.6% olmuşdu). İlin sonuna fiziki şəxslərin bank sektoru üzrə depozitlərinin məbləği 7.543 mlrd. manat olub və bu 2016-cı ilə nisbətən 110.4 mln. manat və ya 1.5% çoxdur. 2013-cü ildə isə fiziki şəxslərin depozitləri 31.4% payla bank sektorunun resurs bazasında ilk pillədə qərarlaşmışdı.
Ötən il bankların resurlarının formalaşmasında ən yüksək paya malik ilk üçlüyü bankların kapitalı qapadıb. İlin yekunları üzrə bank sektoru üzrə resurs bazasının 13.3%-i (3.709 mlrd. manat) bu mənbədən formalaşıb. Həmin göstərici 2016-cı ildə 6.6% olsa da, 2013-cü ildə 16.6%-lə ən yüksək həddə olub.
Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan 3 mənbə 2017-ci ildə bank sektoru üzrə bütün resursların təxminən dörrdə üçünü, yerdə qalan bütün mənbələr isə 25%-ni təmin ediblər.
Maliyyə sektorundan alınmış kreditlərin resurs bazasında payı 2016-cı ildə kifayət qədər yüksək səviyyədə (12.6%) olsa da, 2017-ci ildə həmin göstəricinin səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə enərək 7.6%-ə düşmüşdü (2.116 mlrd. manat). Əvəzində sektor üzrə resursların formalaşmasında qiymətli kağızlarla ticarətdən daxilolmaların payı əhəmiyyətli dərəcədə artaraq 1.2%-dən 6.6%-ə yüksəlmişdi. Qiymətli kağızlarla ticarətdən formalaşan resursların ümumi həcmi 1.855 mlrd. manat olub (2016-cı ildə 387 mln. manat).
Eyni zamanda, maliyyə sektorundan cəlb edilmiş depozitlərin də payı kəskin azalmışdır. Belə ki, 2016-cı bu mənbə üzrə resursların həcmi 4.510 mlrd. manat və ya sektor üzrə bütün resursların 14.3%-ni təşkil etdiyi halda, 2017-cı il üzrə ümumi məbləğ 1.516 mlrd. manat yaxud resursların cəmi 5.4%-i səviyyəsində olmuşdur.
Mərkəzi Bankın bank sektoruna qarşı tələblərinin ümumi resurslarda xüsusi çəkisi 1.8% təşkil edib (2016-cı ildə 5.4%). AMB-nin bank sektoruna tələblərinin həcmi 507.6 mln manat olub (2016-cı ildə 1.696 mlrd. manat).
Sadalanan resurs mənbələri üzrə Herfindal-Hirşman indeksi əsasında aparılan hesablamalara görə, 2017-ci ildə bank sektorunuda resurs mənbələrinin konsentrasiya səviyyəsi 0.23 olub. Halbuki bu əmsal 2016-cı ildə 0.18 həddində olmuşdur. Göründüyü kimi, əvvəlki ilə nisbətən 2017-ci ildə resurs bazasının konsentrasiya səviyyəsi yüksəlib. Bunun əsas səbəbi resursları formalaşdıran ilk 3 mənbədən asılılıq səviyyəsinin yüksəlməsidir. Belə ki, 2016-cı ildə ən yüksək paya malik 3 mənbənin - fiziki şəxslərin depozitlərinin, korporativ depozitlərin və maliyyə sektorundan cəlb edilmiş depozitlərin sektor üzrə resurslara nisbəti 66.5% təşkil etdiyi halda, 2017-ci ildə ilk 3 mənbənin (fiziki şəxslərin depozitləri, korporativ depozitlər və bank kapitalı) xüsusi çəkisi 74%-ə yaxın olub. Daha az sayda mənbədən asılılıq səviyyəsi nə qədər yüksək olursa, Herfindal-Hirşman indeksinin də səviyyəsi artır və konsentrasiya meylinin güclənməsini göstərir.
Əgər, əmsal 0.1-dən aşağıdırsa, bu konsentrasiyanın olmamısını, 0.1-0.18 intervalında olduqda yumşaq, 0.18-dən yüksək olduqda isə yüksək konsentrasiyanın olduğunu göstərir.
Lakin ayrı-ayrı banklar üzrə resurs bazasının analizi göstərir ki, ən yüksək paya malik 3 mənbədən asılılıq səviyyəsi banklar üzrə xeyli fərqlidir. Məsələn, 2017-ci ildə resursları fiziki şəxslərin depozitləri, korporativ depozitlər və bank kapitalından ən yüksək səviyyədə formalaşan 5 bank, eyni zamanda onların hər biri üzrə uyğun göstəriclər aşağıdakılardır:
- YapıKredi Bank - 94.2%
- Expressbank – 92%
- Paşabank – 90.8%
- Əmrahbank – 89.6%
- KapitalBank – 84.4%.
Məcmu resurslarında yuxarıda qeyd olunan 3 aparıcı mənbənin xüsusi çəkisi ən az olan banklar isə aşağıdakılardır:
- Bank VTB – 22,0%,
- Rabitə Bank - 45.3%
- Bank BTB - 53.7%
- AGBank – 54,0%
- AccessBank - 55.5%
Başqa sözlə bu 5 bankın resurs bazası daha yaxşı diversifikasiya olunub və buna görə də daha dayanıqlıdır.
Yerdə qalan banklar üzrə bu göstərici 60-80% intervalında dəyişilir.
FED.az Təhlil Qrupu
